Применение матрицы миграции Маркова для моделирования дефолтов и прогнозирования денежных потоков по пулам ипотечных кредитов

В статье рассматривается конкретный пример построения матрицы миграции Маркова на основе данных об ипотечных кредитах и заемщиках в США, а также использование матрицы в процессе прогнозирования позволяет с высоким качеством моделировать денежные потоки по пулам ипотечных кредитов, в том числе определить вероятные потери, разделенные во времени. Целью исследования является разработка метода прогнозирования денежных потоков по пулам ипотечных кредитов. В результате используемого в исследовании метода, наглядно продемонстрировано, что с помощью применения матрицы миграции Маркова можно достаточно точно прогнозировать денежный поток по пулам ипотечных кредитов.