Роль внутрибанковского контроля и пруденциального надзора в управлении риском несбалансированной ликвидности

Журнал «KANT» №1(54) 2025 [стр. 62-69]

DOI: 10.24923/2222-243X.2025-54.10

Авторы: Квициния Алексей Вячеславович, аспирант, Российский новый университет, Москва

Ключевые слова: адаптивность; банковский надзор; внутрибанковский контроль; кризис; макроэкономические факторы; машинное обучение; несбалансированная ликвидность; проактивное управление; пруденциальное регулирование; регулятивные требования; реестр рисков; финансовая стабильность.

Цитировать: Квициния А.В. Роль внутрибанковского контроля и пруденциального надзора в управлении риском несбалансированной ликвидности // KANT. – 2025. – №1(54). – С. 62-69. EDN: DIXBOG. DOI: 10.24923/2222-243X.2025-54.10

Управление риском несбалансированной ликвидности в банковской системе является одним из ключевых задач, требующих тщательного анализа и разработки эффективных стратегий. Существующие механизмы управления ликвидностью сталкиваются с рядом проблем, таких как асинхронность действий различных подразделений банков и отсутствие интегрированного информационного пространства. В связи с этим актуальность исследования определяется необходимостью в систематизации подходов к управлению рисками ликвидности, что создает пробел в научных разработках данного направления. Гипотеза исследования заключается в том, что внедрение инновационных технологий и методов может существенно улучшить управление риском ликвидности. В качестве методов исследования используются аналитические инструменты, направленные на оценку существующих практик управления ликвидностью, а также концепции разработки новых технологических решений. Эти методы включают анализ данных, моделирование сценариев и оценку рисков с применением современных технологий. В результате проведенного исследования выделены ключевые аспекты, касающиеся взаимодействия внутрибанковского контроля и пруденциального надзора. Разработаны инновационные решения, такие как создание платформы "LiquidityWatch" для обмена информацией в реальном времени, интеграция модуля анализа настроений и применения технологий блокчейн для ведения реестра рисков ликвидности. Эти результаты могут оказать значительное влияние как на практику управления рисками в банковской сфере, так и на дальнейшие научные исследования. Обсуждение полученных результатов показало, что адаптация регулятивных требований к индивидуальным профилям рисков банков с использованием передовых технологий может привести к более эффективному управлению ликвидностью. Научная новизна исследования заключается в становлении проактивного подхода к управлению рисками, что может стать основой для разработки современных стратегий в банковской практике.

скачать

Литература:
1. Алексеенко Е.И. Применение инструментов пруденциального надзора в российской банковской сфере / Е.И. Алексеенко, И.В. Сарнаков // Теоретические аспекты юриспруденции и вопросы правоприменения: сб. ст. по материалам XXX междунар. науч.-практ. конф. – М.: Интернаука, 2019. – №12(30). – С. 35-39. EDN: KPYMGH
2. Басиев Д.В. Крах банка SVB Financial Group и его последствия для мировой экономики / Д.В. Басиев, Н.А. Мардеян // Инновационные научные исследования: теория, методология, тенденции развития: сб. науч. ст. по материалам X Международной научно-практической конференции, Уфа, 28 марта 2023 года. Ч. 1. – Уфа: Вестник науки, 2023. – С. 235-240. EDN CBKCXC.
3. Зубарев А.В. Финансовый кризис 2008-2009: факторы банкротств на примерах крупных российских банков / А.В. Зубарев // Российское предпринимательство. – 2013. – №22(244). – С. 87-94. EDN: RQABIR.
4. Емельянова Э.С. Стресс-тестирование риска ликвидности в международной надзорной практике / Э.С. Емельянова, В.А. Свадковский // Вестник Академии знаний. – 2020. – №40(5). – С. 127-133. DOI: 10.24412/2304-6139-2020-10605. EDN: XXFFHR.
5. Кулеш К.Р. Организация внутрибанковского контроля в кредитной организации / К.Р. Кулеш // Экономика в теории и на практике: актуальные вопросы и современные аспекты: сб. ст. XI Международной научно-практической конференции, Пенза, 15 декабря 2021 года. – Пенза: Наука и Просвещение (ИП Гуляев Г.Ю.), 2021. – С. 82-84. EDN: ZFGHAF.
6. Кузнецова А.В. Банковский надзор кредитных организаций / А.В. Кузнецова, Н.Е. Ахромченков // Актуальные вопросы устойчивого развития России в исследованиях студентов: управленческий, правовой и социально-экономический аспекты: материалы XVII Всероссийской студенческой научно-практической конференции, в 2-х ч., Челябинск, 25-26 апреля 2019 года / отв. ред. С.В. Нечаева. – Часть 2. – Челябинск: Челябинский фили, 2019. – С. 73-76. EDN: XTXHDC.
7. Никонец О.Е. Центральный банк РФ как орган регулирования и надзора: вопросы теории и практики / О.Е. Никонец, А.В. Зверев, М.Ю. Мишина. – М.: Интернаука, 2019. – 272 с.
8. Олейви Хуссейн Забун. Анализ риска ликвидности в финансовых банковских учреждениях / Олейви Хуссейн Забун // Научный результат. Экономические исследования. – 2021. – Т. 7, №2. – С. 66-73. DOI: 10.18413/2409-1634-2021-7-2-0-7. EDN: GHLGLK.
9. Хыдыров П. Банковская ликвидность и ее особенности / П. Хыдыров // Вестник науки. – 2022. – Т. 4, №11(56). – С. 59-62. EDN: MASCCG.
10. Fungacova Z., Turk R., Weill L. High liquidity creation and bank failures // Journal of Financial Stability. 2021. №57, 100937.
11. Kholiavko N., Kononenko S., Bondarenko A. The role of artificial intelligence technology for prudential supervision of credit institutions // The problems of economy. 2024. №3. Рр. 276-282. DOI: 10.32983/2222-0712-2024-3-276-282.
12. Kori A., Bulla Ch. Leveraging artificial intelligence for real-time liquidity risk assessment in banks. 2024. 2582-5208. DOI: 10.56726/IRJMETS62950.
13. Tran V., Nguyen H. Competition, liquidity creation and bank stability // Accounting & Finance. 2023. №64. DOI: 10.1111/acfi.13212.
14. Xu Mengfan. The Coordination Between Macro-Prudential Supervision and Monetary Policy From the Perspective of Financial Stability // Frontiers in Management Science. 2023. №2. Рр. 60-79. DOI: 10.56397/FMS.2023.08.06.
15. Zheng C., Cheung A., Cronje T. The moderating role of capital on the relationship between bank liquidity creation and failure risk // Journal of Banking & Finance. 2019. №108, 105651.

The role of intra-bank controls and prudential supervision in managing unbalanced liquidity risk

Authors: Kvitsinia Alexey Vyacheslavovich, Postgraduate student, Russian New University, Moscow

Keywords: adaptability; banking supervision; intrabank control; crisis; macroeconomic factors; machine learning; unbalanced liquidity; proactive management; prudential regulation; regulatory requirements; risk register; financial stability.

Managing the risk of unbalanced liquidity in the banking system is one of the key tasks that require careful analysis and the development of effective strategies. The existing liquidity management mechanisms face a number of problems, such as the asynchrony of the actions of various departments of banks and the lack of an integrated information space. In this regard, the relevance of the study is determined by the need to systematize approaches to liquidity risk management, which creates a gap in scientific developments in this area. The hypothesis of the study is that the introduction of innovative technologies and methods can significantly improve liquidity risk management. Analytical tools aimed at evaluating existing liquidity management practices, as well as concepts for developing new technological solutions, are used as research methods. These methods include data analysis, scenario modeling, and risk assessment using modern technologies. As a result of the conducted research, the key aspects related to the interaction of intrabank control and prudential supervision are highlighted. Innovative solutions have been developed, such as the creation of the LiquidityWatch platform for real-time information exchange, the integration of the sentiment analysis module and the use of blockchain technologies to maintain a register of liquidity risks. These results can have a significant impact both on the practice of risk management in the banking sector and on further scientific research. The discussion of the results showed that adapting regulatory requirements to individual risk profiles of banks using advanced technologies can lead to more effective liquidity management. The scientific novelty of the research lies in the formation of a proactive approach to risk management, which can become the basis for the development of modern strategies in banking practice.